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债市日报:11月22日

发布时间:2022-11-22 00:00:00   来源:股票   阅读:

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转自:新华财经

新华财经北京11月22日电(王柘)公开市场周二(11月22日)大额净回笼操作无碍资金面宽松,隔夜Shibor当日走低26.80BP,债市情绪早间一度受资金利率下行带动企稳,但行情难以持续,午前股指拉升,债市受压制回归弱势。全天来看,长端收益率小幅上行,短端则下行,收益率曲线趋陡。

【行情跟踪】

11月22日,中金所国债期货窄幅波动,短端走势强于长端。至收盘时,10年期国债期货主力合约T2303下行0.02%至99.700,对应期货收益率上行0.25BP至3.0484%;5年期主力合约TF2303上行0.05%至100.745,对应期货收益率下行1.34BP至2.8138%;2年期主力合约TS2303上行0.03%至100.715,对应期货收益率下行2.04BP至2.5098%;

利率债收益率长端上行,短端下行,10年期国债收益率走高1BP至2.83%,10年期国开收益率涨0.5BP至2.98%,2年期国债收益率下行1BP至2.33%。

信用债曲线收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限下行6BP至2.47%,3年期收益率下行1BP至3.03%,5年期收益率稳定在3.24%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期上行3BP至10.07%。

中证转债指数小幅收跌0.1%,报397.88,成交额681亿元。

一级市场方面,国开行22日增发三期债券,其中,3年期“22国开07(增发10)”发行40.00亿元,中标价格99.9700,参考收益率2.4400%;5年期“22国开08(增发21)”发行80.00亿元,中标价格101.4400,参考收益率2.6283%;7年期“22国开09(增发9)”发行30.00亿元,中标价格99.2200,参考收益率2.8937%。

【海外债市】

隔夜市场,美债收益率21日涨跌不一,受股债跷跷板效应影响,避险资产盘中一度反弹,多数期限品种收益率下行3-5BPs,投资者在对美联储官员最近讲话做进一步消化。不过,尾盘中短期品种再度回归弱势。3月期美债收益率跌3.67BP至4.208%,2年期美债收益率涨1.1BP至4.559%,3年期美债收益率涨1.3BP至4.322%,5年期美债收益率涨0.5BP至4.026%,10年期美债收益率跌0.3BP至3.833%,30年期美债收益率跌2.9BP至3.902%。

市场预计,美联储将在12月会议上再提高基准利率0.5个百分点。这将使联邦基金利率达到4.25%-4.5%的区间,为2007年底以来的最高水平。政策制定者表示,这些举措对于抑制通货膨胀是必要的。目前的通货膨胀率仍接近上世纪80年代初以来的最高水平。

美联储发言人上周曾表示,近期不会暂停加息,此前经济数据向投资者暗示,通胀正在缓解。市场观点认为,未来加息的不确定性继续存在。随着对经济衰退的担忧扩散,许多投资者曾希望美联储会放缓或暂停加息。市场将密切关注美联储官员本周的进一步言论。美联储11月会议记录也将于本周晚些时候公布,届时或提供进一步指引。

日债收益率周二(22日)多数回落,受隔夜美债走强带动,中短期日债小幅回暖。当地时间尾盘,10年期日债收益率报0.242%,下行0.2BP,3年期和5年期收益率下行1.6BP和0.7BP左右。超长端品种收益率基本持稳,20年期和30年期报1.059%和1.457%,分别下行0.3BP和上行0.8BP,振幅整体不大。

一级市场方面,日本财务省稍早进行的流动性增强招标结果公布,实际中标数量4995亿日元,最高中标利差为0.003%,平均中标利差为0.005%。财务省还拟于11月25日发行7000亿日元40年期国债和6万亿日元3个月期贴现国债。

【资金面】

人民银行22日以利率招标方式开展了期限为7天的逆回购操作,中标利率为2.00%,交易量为20亿元。当日有1720亿元逆回购到期,公开市场实现净回笼1700亿元。

资金面转向宽松,隔夜利率大幅回落,其中,隔夜Shibor 22日报0.8710%,下行26.80BP;1个月Shibor报1.9470%,上行0.9BP。银行间债券市场7天回购利率下降0.4bp至1.775%。

【消息面】

11月21日,人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会,研究部署金融支持稳经济大盘政策措施落实工作。人民银行党委委员、副行长潘功胜在座谈会上介绍,在前期推出的“保交楼”专项借款的基础上,人民银行将面向6家商业银行推出2000亿元“保交楼”贷款支持计划,为商业银行提供零成本资金,以鼓励其支持“保交楼”工作。目前该结构性政策工具具体操作方案正在向商业银行征求意见,并将于近期推出,以推动“保交楼”工作加快落实,维护住房消费者合法权益,促进房地产市场平稳健康发展。

另据银行间交易商协会22日消息称,近日,万科企业股份有限公司向交易商协会表达了280亿元储架式注册发行意向,待履行内部股东大会决策程序后正式报送;同时,金地(集团)股份有限公司也向交易商协会递交了150亿元储架式注册发行申请。这是继龙湖集团等三家民营房企开展储架式注册发行工作后,混合所有制房企首次提出储架式注册发行意向,表明近期“第二支箭”政策框架下增信发债、储架式注册发行得到市场广泛认可,取得了良好政策效果。

【机构观点】

第一创业:11月21日,人民银行和银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会,从会后通稿来看,全文地产相关表述占据一半内容,涉及居民端、房地产企业、建筑企业和住房贷款、开发贷款、建筑企业贷款、信托贷款、债券融资、保交楼专项借款等,相当于对房地产行业各方面提出了全方位的支持。表明监管层对于近期房地产信贷情况更加重视,后续可能有更多稳地产的措施出台。年末信贷或有较大增长,房地产贷款增速或将逐渐企稳。

华创证券:当下资金面宽松,但可能只是央行维稳下的阶段性状态,如果存单利率不能明显回落,机构对中期资金面依旧持有谨慎态度。政策面持续发力,债市情绪相比于上周只能是弱企稳,短期难有较大下行空间,但资金面毕竟现实宽松,在债基配置需求下1-3Y债券利率表现可能好于长端。

编辑:王菁

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